Hola marcos_ruesga,
¿Las piezas que estás intentando añadir están en disferente carpeta a la que contiene tu product ? (si has hecho un product nuevo y no lo has guardado aún sería lo mismo) Si es así, creo que puede ser porque tienes en Tools -> Options -> General -> Document en las opciones Linked document Localization la opcion Link of the point document desactivada.
Si solo tienes activa la opción Relative forder le obligas al sistema a que solo te deje añadir componentes que esten en la misma carpeta que en la que esta el Product donde las insertas. Prueba y nos comentas si es eso o no.
Un saludo.