Para roscar ejes está el comando thread/tap (macho/hembra), en la misma barra de herramientas que los fillets. En la pestaña type puedes seleccionar roscas métricas, o no standars, pudiendo definir todos los parámetros (profundidad, paso, a derechas/izquierdas....). Claro que si seleccionas métricas el diámetro del cilindro debe ser el adecuado.
Para agujeros suele ser mas cómodo utilizar el comando hole, con el que puedes hacer todo tipo de agujeros y roscarlos después desde la pestaña thread
Las roscas no se visualizan en el 3D. Si las quieres ver véte a thread/tap analysis, de la barra de herramientas analysis, y te dirá las roscas totales macho/hembra que hay en tu dibujo, y las podrás visualizar dando a aply. una vez cirres el comando ya no se verán.
Otra opción que usa la gente si quieres verlas permanentemente en tu 3D el darles color a las roscas
Trastea en estos comandos para cogerle el punto, y verás que puedes hacer prácticamente de todo
Te dejo unos dibujos aclaratorios